FC2ブログ
急げ!新ドメインは早いもの勝ち!

2020/03/13 コロナ大暴落、NYダウ-2350、夕場日経平均先物-1270円でのSQ

歴史的SQということで結果を簡潔に。
(SQ値について書くのも久しぶりな気がする)

 4/11 SQ速報値は13,892.77/14円のプットが一夜で約8倍
 http://18kipper.blog.fc2.com/blog-entry-415.html

2020/03/12のダウ平均株価は21,200.62(-2,352.60)と過去最大の下げ幅を記録。
(そのわりに円相場は105円近辺と不気味な安定感。1000ドルほど急反発して結局下がったのが今日の日経と一緒なのが皮肉)
op20200312-dow.png

夕場の日経平均先物(6月限)は以下。終値は16870円(ザラ場の終値からは-1270)
午前2時頃に1000円近くの急反発をするとか、日本人にやさしくない相場。
op20200312-225f-night.png

そして本日のSQ値は前日の日経終値(18,559.63 -856.43)から、-1500円近く(-8%)の17052.89 となる歴史に残る大波乱となった。
(正直、全銘柄ストップ安に近い下げも覚悟していたので意外)

さて、前日のプットオプションの終値は以下。
op20200312-1515-atm.png



op20200312-1515-put2.png

ATM付近と屑プットの値段しか取っておらず、一番おいしかったろう3P17000~3P17750の値段がないが適当に想像で補ってくれればと思うばかり。
(例えば、前日78円で引けた3P17750がSQ清算で700円くらいに化けたことになる。先日記事にしたプットが何十倍の話に比べるとたいしたことなく見える不思議)

 2020/02/28 コロナ暴落の週末、日経平均株価-800円でプットオプション急騰
 http://18kipper.blog.fc2.com/blog-entry-702.html

# オプションのことばかりで現物株式のことはあまり語らないが、手持ちの年金代わりの長期積み立てポジは見たくもない状況…。
(こういう時は証券会社から金を引き出して旅にでも出て全てを忘れたいのだが、コロナウイルスのせいで引きこもるしかない悲劇。電車やバス、飛行機移動が無理なら、隣町までウォーキングの旅にでも歩いてみるか…マスクとトイレットペーパー探しを兼ねて(昨日はお宝プットは買えなかったが、一週間ぶりにトイレットペーパーが一袋買えたのでよしとしたい))



# ちなみに、夜場の4月限のプットオプションの終値は以下。
(まだ先が長いせいか外側は2,3倍くらいと意外と小動き?)

ただでさえ既に高くなってるのと板が薄すぎでまともに売買できない感じなので、しばらくは様子見となりそう。
証拠金がいくらに上がるかも見てからにしたい。
op20200312-4put-night.png




# 今日の日経ザラ場。一部では「日銀の塔」とか言われてたが、バベルの塔を建てて天を目指したものの結局叩き落されたような感じ?
(あるいは鳥の羽で翼を作って飛び立ったイカロスが太陽に近づいて羽が溶けて落ちたみたいな←みんなのうた)
op20200313-n225f.png



↑「コロナかな?と思ったら、2,3日旅に出れば…」って事件多すぎ。
感染者の行動が公開されるのが感染拡大防止の抑止力になるのかどうか。

2020/03/09 コロナ大暴落のSQ週月曜、日経平均株価-1050円でのプットオプションの値動き

今日は大した値動きではなかったが、覚え書き代わりに(屑)オプションの値動きを記録。

 (関連記事)2019/02/07 SQ前日 日経平均 値幅1.5%でのオプションの値動き
 http://18kipper.blog.fc2.com/blog-entry-687.html

2020/03/09(月)の日経平均株価は-1050.99円安の19,698.76円。
先々週から続いていたコロナ暴落が続く中、ついに節目の日経2万円割れ、そして1000円越えの下落となった。
(現物株の後も売買が続く日経平均先物は19410円(-1300円)となりそれどころじゃないが…日中の値動きは以下)
op20200309-n225f.png

プットオプションは全般的に急騰するも、OTM(3P16000円以下)は小幅な値上がり程度。
op20200309-1515-put.png

比較的値動きがマシだった3P17000のチャートは以下。
SQ週のせいか、これだけ下げても始値から2倍くらいの値上がりと、先日の記事に比べると地味な感じ。

 2020/02/28 コロナ暴落の週末、日経平均株価-800円でプットオプション急騰
 http://18kipper.blog.fc2.com/blog-entry-702.html

op20200309-3P17000.png






※参考までに、ATM付近はこんな感じ。為替も102円台とクライマックスは近い?
op20200309-1515-atm.png

なお、夜場は19000円割れの場面があったせいか、始値から4倍くらいになるプットオプションもちらほら見られた。
(それでも3P10000は高値3円がやっと。最近新規設定されたオプション(3P14500円以下)はさえない値動きという印象)
op20200309-1706-put.png


こうなると後は、SQまで日経平均が連続ストップ安でもしない限りインしないような大外プットを売るタイミングをいつにするかが見どころと思う。
(以前、SQ前日にストップ安でもインしないんじゃない?ってプットが売れた例もあるが)

 日経平均株価のストップ安はいくらなのかが気になった話(2018/02 SQ)
 http://18kipper.blog.fc2.com/blog-entry-674.html


2020/02/28 コロナ暴落の週末、日経平均株価-800円でプットオプション急騰

東日本大震災以来、おそらく10年に一度レベルであろう買い場を逃してしまい喪失感たっぷりの今日この頃だが、覚え書き代わりに(屑)オプションの値動き(終値)を記録。
(次の10年後のチャンスこそはきっちり取りたい…それまでコロナから生き延びてればの話だが)

 2019/08/02 対中追加関税からの...プットオプション急騰?
 http://18kipper.blog.fc2.com/blog-entry-694.html
 東日本大震災・夕場の日経オプションの板(屑プット)
 http://18kipper.blog.fc2.com/blog-entry-367.html

2020/02/28(金)の日経平均株価は-805.27円安の21,142.96円。
(ヤフーファイナンスの1週間のチャート)
op20200229week-n225.png

先物の下落幅は3.5%程度だったが、これに伴いプットオプションは全般的に急騰。
(連休明けとなったこの週初(火曜日)から金曜までの下落幅は約2400円となり、下げ止まりの兆候がなかったまま週末をむかえたのもパニックの一因か)

始値からの上昇率を見ると10倍、20倍とは行かなかったが、3P15000が始値7円→高値51円など。
(1円買いが信条の自分には既に手の届かない水準)
op20200228-1515-put2.png

3P15000のチャート。後場にかなり上がっていた。
op202002281515-3P15000.png

そしてその夜場、日経平均先物はさらに続落したのだが…(値幅はせいぜい-2.5%)
op20200229-n225f-night.png

プットオプションの急騰は止まらず、3P15000が始値31円→高値235円などとさらに手の届かない金額となってしまった。
(もう日経の動きでなく雰囲気だけでオプション価格が動く状況だったということか。火曜日に一時1円だったことを思うともう何も言いたくない…)
op20200229-0530-put.png

3P15000のチャート。深夜0時のタイミングで急騰していた。
(先物の急落から少し遅れたタイミング。あるいは強制決済?)
op202002290530-3P15000.png


※実は週初(火曜日)の朝の時点で1,2円で買えた3P15000をちょっと買っていたのだが、この日は日経平均が-1000円近く下げても大してオプションは動かず(せいぜい2,3円)だったのを見て、SQまで長いからまだ動かないパターン(以下記事のケース)かと諦めて手仕舞いしたのが悔やまれる。
(過去の経験から1円でとりあえず買ったのは正解だったが、動かないパターンだと誤解して売ってしまったのは結果的に大失敗となってしまった。宝くじ気分(3円でも3000円+手数料)で心中すべきだったとつくづく思うばかり…)

 2018/12/25 日経平均株価-1010円でのオプションの値動き
 http://18kipper.blog.fc2.com/blog-entry-684.html




なお、深夜に少しだけオプションの板を見ていたのだが、時折一部の板がかなり薄くなり波乱が起きそうな気配もあったが…
op202002290010-3P16750.png

一瞬で数十枚の板が張り巡らされ、大人が本気を出せばあっけなくパニックは防止される雰囲気だったのでさっさと寝た。
(というか東日本大震災の時とシステムが違い、個人の注文に先んじて大人が指値を出せるので、どっかの証券会社の強制決済などで成り行き買いが入っても大人が独り占めして拾われるのだろうなと思った次第)
op202002290050-3P16750.png


あとはこの局面からのリバでコールオプションに波乱が起きればと思うが、プットとコールの値動きの違いから微妙かなと諦め気味。
(この後の緊急証拠金の急騰、証券会社ごとの証拠金積み増し要求、最低証拠金の上昇などでおちおち売りポジを持てない状況も考えられるし、素人の自分は裸買いで我慢するのが無難か。こういう時って儲け逃したという逸失利益を気にして下手な勝負を打つのが一番怖いところ。最近新たに設定されてるオプション(3P10000など)なんかは気楽に売っても問題なさそうだがSQの数日前まで様子を見て決めたい)

※…って言ったそばから、今日の夜場は日経平均先物が-2%弱程度でまたプットオプションが暴騰中…
 (先物 21,000 -370 3P12500 始値1円→高値8円)
 現状のような波乱地合ではいかに何も考えず1円買いできるかが勝負ってことか。


#儲けて温泉にでも行きたかったが、コロナ騒ぎの今じゃ観光どころじゃないか…


2020/01/08 SQ週水曜・戦争からの日経平均株価先物2.5%下落でプットオプション急騰

新年早々オプション価格が大きく動いたので、覚え書き代わりに(屑)オプションの値動き(終値)を記録。

 (参考)2019/08/02 SQ前週金曜日・先物2%下落でプットオプション急騰?
 http://18kipper.blog.fc2.com/blog-entry-694.html

先日のSQ週水曜日(2020/01/08)の日経平均先物の値動きは以下。
戦争リスクのせいか夕場の終値(23400)から大きく下げた23110で開始し、ザラ場開始(9:00)までの僅かな時間で23200付近に戻すも、その後1.5%ほど下落して9:41に安値22910をつける。
その後、前場終了後の昼休みの間に反発して11:51に高値23320をつけるも、その後は緩やかに下落して終値は23150。
(後場開始直前には100円ほど瞬時に上下する場面もあったりと大人の思惑が感じられる動き)
op20200108-n225f.png


さて、先物の下落幅は2.5%程度(金額は600円くらい)だったのだが、これに伴いプットオプションは全般的に急騰。
1P22000が始値4円→高値35円、1P21500は始値1円→高値12円など。
(SQ直前だと少しの動きでもオプションが波乱になるパターンか。屑プットオプション(ファープット)の終値はこちら)

 (参考)2019/02/07 SQ前日 日経平均 値幅1.5%でのオプションの値動き
 http://18kipper.blog.fc2.com/blog-entry-687.html

op202001081515-far-put.png

wpXクラウド


日経平均先物が最初に安値をつけた9:40頃に多くのプットオプションが高値を付けていた。
(その後小反発して10:30頃にも再度同じくらいの安値を見に行ったがオプションはそれほど反応せず。こういう時は寄りで買い、最初の下落までで決めにいった方がいい模様)
op20200108-1p21750.png


※ATMの終値はこちら。
 ここから大反発で一時1円をつけた1C24000がインしたら伝説だろうが…

op202001081515-atm.png

にほんブログ村 株ブログ 株 オプション取引へ

やはり戦争リスクはただ事じゃないんだと実感した次第。
(日経だけ過剰反応してるようにも見えるが、いつものことと言えばそれまでか…)

年末~正月以降ほとんど中東関係のニュースはチェックしてなかったが、伊集院のラジオで「もう戦争で世界が終わり」みたいな話をしていて「え、結構大ごと?」とちょっと思ってはいたが、こういう形で衝撃を受けることになるとは…。


現実逃避に温泉でもいきたい気分。
(正月は親戚づきあいとか帰省ラッシュの気苦労で休めた気がしなかった。敢えて9連休にせず休みを残して正月明けにこっそり自分専用のプチ連休を別に作った方がよさそう(成人の日の3連休も敢えてスルー。宿代が上がってるだろうし))


 

2019/08/02 SQ前週金曜日・対中追加関税からの日経平均先物2%下落でプットオプション急騰?

またオプション価格が大きく動いたので、覚え書き代わりに(屑)オプションの値動き(終値)を記録。

 (参考)2019/02/07 SQ前日 日経平均 値幅1.5%でのオプションの値動き
 http://18kipper.blog.fc2.com/blog-entry-687.html

先日のSQ前週の金曜日(2019/08/02)・夜場の日経平均先物(9月限)の値動きは以下。
21500近辺をウロウロしてから午前2:30頃に急落し、21000台での揉み合いのまま終了。
op20190802-0530-crash-225F.png

原因は「米大統領が対中追加関税を発表」したことらしく、ダウもそこそこ下落。
26900付近から27100に上げて(前日下落からのリバにも見える)、
からの26700まで急落、そして終値は26,583.42 (-280.85)だった。
(最高値圏からの久々の下落だったのもインパクトが大きかった理由か)

さて、SQまでまだ日にちのある状況での先物の2%ほどの下落だったのだが、これに伴い8月限のプットオプションは全般的に急騰。
8P20000が始値4円→高値41円、8P19250は始値1円→高値16円など。
(屑プットオプションの終値はこちら)
op20190802-0530-crash.png

日経平均先物の下落が21000付近で止まった3:50頃に多くのプットオプションが高値を付けていた。
日中足や板はこちらの通りの閑散ぶりで、夜中だったためアルゴ以外にほとんど取引してる方はいなかった模様。
(自分は当然ながら寝ていたのでスルー)
op20190802-0530-crash-8P19500.png

こんな深夜に言われても(ツイートされても)なあ…というのが本音だが、最近の寝苦しい日々を思うと昼夜逆転してトランプ劇場に付き合うのもありなのかもと悩んでしまった。





ダニ・ハウスダストにお悩みなら
フリーエリア



にほんブログ村 株ブログ 株 オプション取引へ
にほんブログ村
カレンダー
08 | 2020/09 | 10
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 - - -
カテゴリ

wpXクラウド
株価チャート(簡易版)※ダウETF週足
by 株価チャート「ストチャ」
株価ボード(β)
フリーエリア

天気予報

-天気予報コム- -FC2-
月別アーカイブ
フリーエリア