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2018/02/13 日経平均高値から-400円でのオプションの値動き

波乱のSQは終わったもののまだ再波乱の予兆のような雰囲気が続いてるので、覚え書き代わりに(屑)オプションの値動き(終値)を。

 (関連記事)2018/02/06 日経平均-1071円でのオプションの値動き
 http://18kipper.blog.fc2.com/blog-entry-671.html

 2017/11/09 SQ前日、値幅900円でのオプションの値動き
 http://18kipper.blog.fc2.com/blog-entry-665.html

本日(2018/02/13)の日経平均先物(3月限)の値動きは以下。
nikkei225f-20180213-21170-190.jpg

21650付近で始まり、前場開始の9時前後に21690付近の高値をつけるも、そこが頂点でまもなく21500台まで下落。
前場は一進一退しながらもじわりと上げて21650付近で昼休みに入るが、その後また失速して後場開始まもなく21600を割り込む。
あとはほぼ一本調子(節目の21500、前日比+-0の21400付近で粘るも)で下落を続け、終値は21170円(-190円)。

日経の動きだけ見てるとせいぜい値幅2%で大したことないと思っていたのだが、オプションの動きも見ると屑プットは意外と動きが大きかった。

3月限プットオプション(OTM)の終値がこちら(右側がプット)。
1円→8円(3P12500)、2円→12円(3P13000)など大きく値上がりした銘柄が多い。

●2018/02/13 3月限オプション OTMプット
op201802131515-21170-190-put.jpg

日中の値動きについてだが、売買自体が全般的に少なめだった。
チャートが比較的しっかりしてた3P14500の5分足チャートがこちら。

始値8円(先週末ザラ場の終値は22円。なお、夕場は休場)。
そこから一時3円まで落ちて前場は小康状態を保つも、後場開始時あたりから徐々に上昇を開始し、13:30頃(前日比マイ転したあたり)にそこまでの高値21円、最後は23円で引けていた。
op201802131515-21170-190-P14500.jpg

マイ転した後も日経平均の下げは続いていたが、プットオプション上昇へのインパクトは前日比マイ転のタイミングが最大だった模様。
(この辺の先物・オプションの値動きの差もうまく見極めないといけないのが難しい)

なお、コールオプション(OTM)、ATM付近は目だった動きはないように見え、プットだけこれだけ反応してるのを見ると、再暴落の恐怖感の方が上げ相場への期待感より大きいのかなという印象。
(ダウが2連騰で下落終了とも思われたが、市場の判断はそうではない模様)

●2018/02/13 3月限オプション ATM
op201802131515-21170-190-atm.jpg

●2018/02/13 3月限オプション OTMコール
op201802131515-21170-190-call.jpg

現状、夕場の日経平均先物は節目の21000円を一時割り込んだりしているが、数日はまたチャンスがないか引き続き見守りたい。
(参加料にと3P8000、3P9000を1円で少し買った。現値からあまりに離れてるのであまり期待はしてないが、万が一が起これば…というところ)

※冬季五輪の時期だが相場の一大事で羽生選手を見てる場合じゃない?(とってつけたようなコメント)

2018/02/06 SQ週火曜日、日経平均-1071円でのオプションの値動き

また株価が大きく動いたので、覚え書き代わりに(屑)オプションの値動き(終値)を。

 (関連記事)2014/10/31 日経+755円でのコールの値動き
 http://18kipper.blog.fc2.com/blog-entry-532.html
 11/6 SQ週水曜日、場中250円の動きでコールオプション5倍
 http://18kipper.blog.fc2.com/blog-entry-309.html

本日(2018/02/06)の日経平均先物(12月限)の値動きは以下。
(左半分は前日夕場からの値動きで、右半分が本日のザラ場)

始値21700から寄り付き間もない時期に高値21830をつけるも、その後は下落基調。
後場に入って一段安となり、14時前に安値21050をつけ、その後反転して大引け時点では21600円まで回復。
(15:15の終値は21510円(-1140円))
nikkei225f-20180206.jpg

さて、まずは2月限プットオプション(OTM)の終値(右側がプット)。
始値1円から数十倍に急上昇した銘柄が多かったが、特に前場、日経が高値をつけた後に反落した時間帯(9:30頃)に上昇した銘柄が多かった。
op201802061515-21510-1140-put2.jpg

上昇率が大きかった2P17750の日中足がこちら。
最初の5分足で7円まで上昇、しばらくもみ合った後に35円まで急上昇と、板を見ていたが注文が間に合わないほどの激しい値動きだった。(※)
(日経平均の下落は後場の方が大きかったが、前場に寄り底の期待が裏切られたインパクトの方が大きかった模様)
op20180206-2P17750.jpg

ちなみに9:05時点での板がこちら。
2円~14円にきれいに並んだ36枚の板はアルゴ売買と思われるが、ここまで整然だとなんか不気味。
(こんな銘柄を売買する物好きの個人は自分くらいということか。9円、45円にいるのが自分の売り板で、その後修正した)
17750-0905.jpg

一方、2月限コールオプション(OTM)の終値(左側がコール)。
前場、-1000円超えの状況でもOTMのコール(2C24000前後)は意外と1-2円で値を保っていて、後場の反転に乗じてじわじわと値を戻して前日比プラスで終わる銘柄が多かった。
(大外では2C26500~27500あたりでも数百枚の約定があった。現在値から+5000~6000円とSQ決済の難しい場所ではあるが、OTMのプットが賑わうのと同じ理由だろうか)
op201802061515-21510-1140-call2.jpg

なお、ATM付近はこんな感じの終値。
(数日前にいくらだったかというのは考えたくもない…)
op201802061515-21510-1140-atm2.jpg

寄付きから-1000円も動く状況だったが、その後の-900~-1000円の位置でのもみ合いだけでも不安感が増せばオプションの急上昇が起こりうるようなので、今後の参考にしたい所。

※自分はこの日、寄り付き前の板を見て、ほぼ1円で買えそうだった2P17750を寄りで1円で2枚買い、1枚は6円で早売り(前回が1→3円で売り(以下記事)だったので少しは我慢ができた?)だったが、もう1枚を9:30前後の上昇で20円で手仕舞いしようと思ったら注文にもたついてる間に値が動き、25円で約定していた。
 (宝くじのようなOP買いは過去に何度も失敗していたので、今回ようやく報われた感じ。次はもう少し落ち着いて勝負に出たい)

 2017/11/09 SQ前日、日経平均先物値幅900円でのオプションの値動き
 http://18kipper.blog.fc2.com/blog-entry-665.html




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