レゴランド

日経平均オプション・10P14500で誤発注?(2017/09/08)

今日は日経平均株価オプションのSQ日。
SQ値は大きな波乱なく決まったものの、その横で珍しい誤発注(?)があったのでその話を。

誤発注らしき現象があったのは10P14500。
(10月限の14500円のプットオプションのこと。
 日経平均株価が14500円を下回らないとあまり価値がないので、現状は安価で取引されている)

前日終値は8円だったのだが、これが寄り付きでいきなり745円というとんでもない始値をつけてしまっていた。
(始値の後は8円と前日終値からほとんど変わらない値段で取引中)


745円x101枚で取引金額は8000万ほど。
(オプションの1円は1000円に当たるので、745x101x1000)
そうそう個人が注文できる額ではないということで、2chの市況板では大人が注文をミスったのではという話も出ていた。
(以下抜粋)

 日経225先物オプション実況スレ28462
 http://hayabusa9.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1504825399/

> 778 名前:山師さん@トレード中[] 投稿日:2017/09/08(金) 09:19:07.06 ID:mGtXU5g80 [6/7]
> 10P14500 8円100枚を800円100枚で誤発注かな?

こういう注文はアルゴリズム任せでミスはそうそうないと思っていたのと、ザラ場では大抵数百枚単位で売り買い注文が正常な値段で出てるので、寄り付きでこういう誤発注が起きるのは少々意外だった。
(上の写真。9,10円で200枚位の売り注文が出ているので、仮に100枚買いを入れても10円まででおさまるはずなのだが、たまたま寄り付きだけ板が薄くなることがあるのだろうか?
 その手の誤発注での異常値というと、東日本大震災の翌週の夕場、板が薄くなったときのことを思い出す)

 (参考)東日本大震災・夕場の日経オプションの板(屑プット)
 http://18kipper.blog.fc2.com/blog-entry-367.html

余力があれば、異常値に注文を出しっぱなしにしておくのもムダではないのかもと思った次第。
(以下の記事のように、大抵1円上・下とかで自動注文が入ったりして邪魔されるので、あまり積極的にやる気にはならなかったが)

 日経平均オプション・誤発注狙い?の意地悪プログラム
 http://18kipper.blog.fc2.com/blog-entry-365.html





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